충격이 올수록
강해지는 시스템
v2 Option A — 진짜 탈레브 바벨 (현금 90% + BTC·옵션 10%)
Put Spread + OTM Call 옵션 레이어 · 구조역학 국면 탐지 · 리스크 게이트 4단계
2022 연간 수익 (하락장)
+2.9%
BTC: -65.3% · 차이 +68.2%p
최대 낙폭 (MDD) · 2022
0.6%
BTC: 66.9% · 100배 이상 방어
Sharpe Ratio · 전체 기간
3.85
BTC B&H: 0.57 · 7배 효율
Positive Skew · 전체 기간
+0.815
양의 왜도 · 손실 제한, 수익 무제한
"BTC가 -65% 폭락한 2022년,
이 시스템은 +2.9%였습니다. 최대 낙폭 0.6%."
백테스트 기준 · 2022.01.01 – 2022.12.31 · BTC/USDT · 안전자산 수익률 4.5%/yr 가정
구조: 현금 90%(4.5% 무위험) + BTC 7% + Put Spread 2% + OTM Call 1%
v1 vs v2 vs BTC B&H 비교
| 시스템 |
전체 연수익 |
MDD |
Sharpe |
Skew |
2022 수익 |
2022 MDD |
| v3 통합 (v2+Alpha) ★ 최종 |
+5.0% |
1.6% |
3.36 |
+1.612 |
+1.7% |
1.7% |
| v2 옵션 바벨 |
+4.9% |
0.7% |
3.85 |
+0.815 |
+2.9% |
0.6% |
| v1 BTC 바벨 |
+12.1% |
12.0% |
1.17 |
-0.306 |
-4.2% |
11.0% |
| BTC Buy & Hold |
+60.3% |
66.9% |
0.57 |
— |
-65.3% |
66.9% |
2022 하락장 상세 (BTC -65% 구간)
낙폭 (Drawdown) · 2018–2025
현재 알파 신호 (Alpha Layer)
USDT 시가총액 피크아웃 or DXY 하락
공포자금 재진입 선행 신호
Fear & Greed < 15 or VIX > 35
모두가 팔고 난 뒤 확인
BTC MA7 > MA14 크로스
실제 가격 반등 확인 후 매수
권장 볼록 비율 (Convex Ratio)
10%
⚠
백테스트 기준. 실전 성과와 다를 수 있습니다.
본 대시보드의 모든 수치는 과거 데이터를 사용한 백테스트 결과이며,
미래 수익을 보장하지 않습니다. 실제 거래에서는 슬리피지, 수수료, 유동성 리스크가 발생합니다.
투자 결정 전 반드시 독립적인 검토를 수행하십시오.